基金结算怎么计算?
假设某交易日有1000笔交易,分别如下: 买入500笔,每笔50元; 买入400笔,每笔60元; 卖出300笔,每笔70元; 卖出200笔,每笔80元。
当日股票市值变化如下: 开盘(50×500=25000) 高点后(60×400=24000) 最高价(70×300=21000) 尾盘(80×200=16000) 收盘(25000+24000+21000+16000)/1000=66000 当日盈利:66000-50000=16000
结转后剩余资产:50000+16000=66000元 以上只是最简单的情况,实际会复杂一些,因为不是每一笔交易都是等量资金买入和卖出,也不是每天的交易金额都相同。但原理就是如此了。
在T+1制度下,当天不能提取现金或清算交割,所以上述“当日盈亏”还要加上一晚上市场的波动,第二天才能确认。 在T+0的纯筹码交易的制度下,由于是逐笔对冲,每一分钟甚至每一秒的交易都会影响账户余额,即时反馈 “当前盈亏” 情况,但这样会带来无穷多的循环交易,非常浪费时间和资源。所以,T+0的筹码交易目前大多被限制为每天一定时间内对某种确定的标的物进行多单和空单的对冲(即所谓的实物交易)。
以上仅仅是就单笔交易而言,如果是大量的重复交易,那又另当别论了。 顺便说一句,现在有些网上交易平台推出的实时计算盈亏的功能就是基于这种理论,只是把“当前价格”换成“实时价格”而已。